雪球交易系统

专题：

　

　交易如用兵，在交易中如何合理分配使用资金是交易致胜的关键，通过测试，可以在交易中按如下方法分配使用资金。
　　
　　首先把总资金分为１０份。
　　
　　１、开仓资金
　　
　　首次开仓，可以提前一个分析周期布局，可做到先知先觉。如果按６０分钟线做长线，则３０分钟线肯定提前出信号，此时２０％资金开仓。止损点１％和30分钟线提示反转信号。这时有两种情况发生：
　　
　　A：止损、出现的损失是0.2*0.1＝0.02，即总资金的２％；
　　
　　B、成功，则６０分钟上会出开仓信号。此时的浮利大约是总资金的２％左右，此时，开仓试盘成 功，等待60分钟线回到开仓价格附近，加仓至40%，止损点设为60分钟系统反转信号，全部平仓。第二次加仓部分有可能小亏，但是第一次开仓试盘的利润足以弥补此次亏损。
　　
　　２、高抛低吸（以多头为例）
　　
　　只要60分钟线趋势保持良好，再次降低二个分析周期，回到15分线上，１５分钟线每次回落，反向上时，是短线介入点。保持前期40%总仓位不变，再使用１０％的资金做短线交易，新仓止损点为30分线反转信号点，短线止赢点设在１％比较合适。日内平仓，不要让总仓过重。
　　
　　３、止赢点
　　
　　总仓，30分钟线出现反转信号，３０％（不含短线仓位）出局，留下１０％仓位，直至60分钟反转信号点出现全部离场。出场点二：总仓获利１００％时可以全部出局。
　　
　　长短线关系
　　
　　雪球交易系统没有严格意义上的长短线区别，在交易中可以交叉并存使用。总原则：顺势交易、严格止损。
　　
　　１、第一次开仓试盘时，使用的是短线策略，趋势没有按预期发展，止损。结果是短线交易。当短线趋势保持良好并进一步发展时，加仓使用长线趋势，短线变成了长线。
　　
　　２、当长线趋势保持良好，可以在把握大方向不变的前提下使用短线系统。多头趋势逢低买入，空头趋势逢高卖出。此时，为了保持总仓拉不超重，使用短线策略，当天有利润时可以走人。
　　
　　３、只在获利的头寸上加码，永远不要在亏损的头寸上加仓。
　　
　　总之，短线可以变成长线，长线中也会包含短线。只要趋势不变，能做多长，就做多长，碰到大牛市，几倍的利润我们也不嫌多。
　　
　　手续费与止损的关系
　　
　　现今的交易手续费不到1/100，和以前相比已经非常低廉了，但是投资回报并不因为手续费低廉而提高了，低廉的手续费降低短线炒家的交易成本，增加了交易次数，基本上一个点有变动就有利润，吸引了大量的短线炒手。
　　
　　系统交易法，不炒单，不在乎手续费的高低，因为系统交易法交易的次数相对较少。没有机会决不出手，平均一天不到一次交易。每次进出的点位都是一个进可攻退可守的位置。
　　
　　每个商品，在我们开仓的位置上，止损决不会超过百分之一，我们一旦开仓，也就是说最大亏损就是１０％，如果有利润最少也是１０－１００％之间，这样，我们只要做１０次，成功一次，做下来就是平手，如果成功２次，就有利润，成功３次以上，利润就是翻倍利润。
　　
　　所以，系统交易法不在乎手续费的高低，也不因为手续费低给我们带来多少利润，在我们眼中，我们的交易成本是１０％，即做一手糖的成本是４００元。
　　
　　交易周期与止损额度初探
　　
　　在不同的交易周期里，交易方向完全有可能相反。即５分钟趋势多头交易，但是３０分钟趋势交易却是空头信号。如何解决这个问题呢，我在金狐上作了大量测试，探索出了不同交易周期的止损止赢方法。通常止损价很少被触到，但是并不表示我们不需要设置止损。
　　
　　５分钟：止赢３％，止损１％，回落１％；
　　
　　１５分钟：止赢５％，止损1.5％，回落1.5％；
　　
　　３０分钟：止赢８０％，止损２.4％，回落２.4％；
　　
　　６０分钟：止赢100%，止损3％，回落3％。
　　
　　综上所述，不论任何级别的交易，设好止赢位后，止损点为止赢位的30%，这样做我们只要有３０％的成功率交易就能赚钱。验证了交易大师说过的话：成功的投资都是靠某几次大的赢利来弥补多次的交易亏损。充分利用回落是保护利润的法宝。
　　
　　操作技巧：如何操作回落，这里你必须要有自动下单系统，如富远、或金仕达超级下单系统。以多头交易为例：４０００开多，5分钟级别交易，５分钟系统的目标是120点。现价已经到了4095，眼看整数关口不破，在没有出平仓信号以前，如果最高价4100为准，4100-41＝4061，在自动下单内则设置止损条件：当卖出价<=4061，则市价平仓。这样我们就保住了61点利润。