自我控制 我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。 自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。 我们看看成功的投机者所共有的特点： 一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 二、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。 三、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。

　 系统是什么: 在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 虽然你有方法但如果还没有形成交易系统，那也先别着急去勉强建立,因交易系统是自然形成的.并不可人为刻意能建起来的。就好比计划经济与市场经济不断的适应市场的变化，时间长了，如果你还能在市场中生存.交易系统自然形成。而如果过早的固定自己的交易行为使之系统化，固定不变，在没有充分的了解市场的前提下，面临的只能是品尝失败。 试想.您今天是在用dos系统呢.还是windows2003系统? 一套自己的交易系统，不是一劳永益的盖世绝招，而是你对市场每一个细微之处都能深入了解---达到很细微.并且很全面。要总结经验，形成框架，这个框架就是你对市场的初步认识，它决定着你的行为，也就是你的交易。随着研究的深入，逐渐系统化，而这个框架至关重要，决定你今后的发展方向，不要去计划什么，在你眼前只有一个目标，深入分析市场，不断实践总结，周而复始，直到有一天你的交易系统就会自然成型。 曾有一个用波浪理论的高手和我交流，他说其经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但总体上的交易成绩并不是很理想。 深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。如其不知当他的预测出现错时，应如何处理？当得到一个买进信号时应使用多少资金？啥时间应加仓或啥时间应获利了结？ 在我的大多数朋友开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。 就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？ 如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括： 1、如何处理判断失误？ 1、最大亏损能够被控制在什么范围内？ 1、什么时间追买？什么时间获利了结？ 1、市场出现非人力因素，如何处理？ 1、预期的目标是多少？是否满意？ 1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？ 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ 另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上还见过售价24万元的一个公式，据说可百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。

　 要建立自己的交易系统还真的很难呢！ 　　学习了很多论坛上前辈的教诲，有点感悟，望共探讨。 　　一、交易系统最核心需要明确的是什么？ 　　 把握升浪起点 现在机构底部建仓名单 　　外汇市场直通车 行情,分析,一个也不能少 　　如果盘中有95%的股票都上涨，或者盘中95%的股票都下跌，哪种情况下你赚钱的把握更大？ 　　好像是个很弱智的问题。当然是前者。因为前者你赚钱的概率约95%，后者只有5%。 　　扩大来看，股市中存在一个赚钱的简单概率问题。 　　因此，交易系统最核心需要明确的是：打赢必定能打赢的仗，争取打赢可能打赢的仗，放弃可能打不赢的仗。 　　2004年，我简单统计了一下，至少提供了三次必定能打赢的机会。看看大盘就知道，共计大盘涨幅在60%左右。这可不是一个小数目，特别是在熊市中。 　　这个应该是首先需要明确的，但是也是最难的。更多的人包括高手，都会死在那些可能打赢可能打不赢的仗上。耐心，耐心等待必胜的机会对于我这种新手就更难了。 　　另外一个交易系统应注意的核心就是：一个交易系统一定是变化的，牛市和熊市的交易系统是不同的。

　 二、交易系统的要点 1、风险控制原则（止损原则） 按照基本思路，任何交易行为发生必须设定止损点！止损点的设定包括以下要素： ……亏损止损点设定要素： a.一次买入后第二天出现亏损，止损比例不能超过2%。（加上交易费，约3%）这是底线。以下要素如果违背第一条，则无效。超出无条件出局，即使出现回调等情况。 b.止损点不能设定一个，必须设定至少两个，一个是底线，一个是支撑点。但是，支撑点不能超过底线。 c.支撑点如果为以下重要价位点，如：昨日收盘价（跳开情况）、昨日最低价、整数位价格、支撑/压力线价位、盘口实际存在的某支撑价位。则可以将其设为止损点。 ……盈利止损点设定要素： a.在盈利6%以内，只要跌破1%，则出局。最差不能跌破买入价。此为第一原则。 b.在盈利每发生6%突破后，必须严格保证此盈利的存在！在此基础上允许盈利持续发展。也就是说，在每个6%空间内，允许其自由浮动，但是一但突破6%，则将其固定为止损点，不允许回调跌破此价位。此为第二原则。 c.在每个6%空间内，也可根据实际情况设定止损点，通常依据压力点来设定，原则同支撑点设定一致。此为第三原则。 最后，任何止损一点触发基本原则（即底线），则无论情况如何，均应立即止损出局！ 另外，止损的参数调整应在每月交易后评估后进行调整，切忌保持固定。一般原则是行情较好时，放松风险，行情不好时，加强风险。 2、买入的原则 买入的基本原则就是：第一，永远要在上涨情况下买入股票。第二，尽量不要在熊市中买入涨幅已经较大的股票，或者在熊市中捞底。 买入点的设定需要加大对于买入后第二日上涨的预测成功概率。这个概率必须得到科学的评估。目标是至少一局达到50%的成功率。并且一局中一次涨幅突破6%的预测概率至少达到25%的成功率。 买入的基本步骤如下： a.买入的步骤主要为：战略层面考虑、战术层面考虑。 b.从战略上讲，应充分认识宏观经济状况、相关政策面以及市场的普遍看法。分清周期性行业及非周期性行业，不要在熊市中试图扑捉热点。坚持买入的股票一定是a系数大于1的股票，并且具有一定的抗跌性。 c.买入前应按照重要判断分析顺序进行分析，在每个分析点后写下具体的分值。最后累计计算其概率。具体可选择11项判断条件。如果概率较小时，不应一次投入超过半仓的资金。 3、买入的判断条件： 1.国家宏观经济状况是否良好？（GDP在什么水平？7-9.5之间为正常，超过10则过热，小于7则紧缩）通货膨胀情况是否严重？（CPI是否达到5%）人民币汇率如何？国家对于宏观经济的政策如何？是紧缩，还是扩张政策？ 2.国家对于股票市场是否有不利政策，或有相关计划或传闻？ 3.大盘（一般指沪市综指）情况如何？这一点属于11个条件中最高原则。一般不允许在大盘处于下跌时买入，或大盘形势不明朗时入场。 4.选择个股是否属于国家政策影响较大的行业？最近的政策表明是控制还是扩张？该行业受经济周期影响程度如何？ 5.选择个股基本面不存在任何不利消息，历史情况良好。具有经营的延续性。业绩较好，市盈率同比该行业较低。 6.选择个股不存在暴涨暴跌情况，走势趋势明显。同大盘对比，在同期大盘上涨时，涨幅同比较大，下跌时却具备抗跌性。该股流通盘不能超过3亿股。且流通股东不能有控股10%以上的情况。一般在资金量不大时，不考虑大盘股。 7.从价格趋势看，不能买入处于下跌中的股票。买入点应设定在某些关键位置： ——下降过程中—— a.双底或头肩底：双底时，在第二次接触最低点后反弹，突破颈线时买入。头肩底时，在价格创下新低后反弹，反弹突破左肩最低点时半仓买入。在突破颈线时加码。大盘情况较好时，可在第一次全仓杀入。 b.突破下降趋势线的当天买入。 c.向上突破下跌中的重要价位，如：向下调空缺口，或第一次反弹的高点价量配合较好时。 d.底部出现明显的反转k线，如：急速下跌过程中出现底部放量十字线，或出现下影线较长的锤子线。 ——盘整过程中—— a.在大盘情况较好时，如果突破盘整的价格区间，且突破较为迅速，成交量同时放大时买入。 b.在第二次触及盘整最低点，且反弹出现阳线，成交量温和放大时买入。 ——上涨过程中—— a.一般情况下不允许追涨。 b.如果大盘情况较好，可以对某些基本面非常优秀的股票进行金子塔形追码。 8.在买入时，成交量配合情况一定需要重点考虑。对于成交量突然放大很多倍的情况一定提醒注意。对于量大但价格变化小的情况要警惕。 9.在买入时，个股的技术指标配合情况如何？考虑：MACD/KDJ/RSI/obv四个主要的指标，看是否满足上涨的要求？ 10.在买入时，一般应在交易日的Pm2:00-3:00或在AM9:30-10:00之间进行，以免出现买入后无法按系统进行止损。注意上午10:00-11:00之间容易造成判断的偏激行为。另外，在买入前一天应制定计划，除非基本面出现重要问题，否则无视盘口的变化而严格执行。 11.在买入前一天，应观察当天的盘口是否存在问题？如：出现换手率突然放大，大单不停放出等异常情况。如果盘口情况异常，应终止第二天的交易计划，继续观察。

　 趋势和摆动兼具的系统，实战性很强。